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結構化產品觀察日誌

DecoderHorizonPolymorph

結構化產品幾十個觀察日成交細節散在券商確認書一封封拼——Ginkgo 按合約規則自動推演每個觀察日 + 觸發數量記錄 + 關聯主交易可追溯

SCENARIO

業務場景

結構化產品(AQ 累計 / DQ 累沽 / FCN 固定票息等)合約期內有幾十個觀察日,每個觀察日按規則觸發實際成交(如 DQ 在觀察價低於執行價時按固定數量買入)。傳統做法 PM 翻券商交易確認書一封封拼還原每個觀察日的實際成交價 + 觸發數量。客戶想看"這隻 DQ 到底是從哪個觀察日開始虧的 / 累計觸發了多少股 / 剩餘多少觀察日"等關鍵資訊得花幾小時手工拼。

MECHANISM

實現機制 · 三大核心組合

本能力運用Decoder + Horizon + Polymorph三大核心組合形成

Decoder

接入結構化產品(AQ / DQ / FCN 等)合約條款(標的 / 執行價 / KO / 觀察日序列 / 觸發規則 / 槓桿條件 / 保證期等)+ 標的市場即時報價

Horizon

本能力的核心引擎——按合約規則主動推演每個觀察日:根據當日實際市價對照執行價 / KO 條件判定是否觸發 + 自動計算觸發數量 + 記錄成交,並跟蹤累計執行股數 / 累計成交數額 / 槓桿狀態 / 保證期內狀態等。觀察日記錄不依賴券商事後確認,引擎自己算出來

Polymorph

觀察日明細面板——每個觀察日價格 + 觸發數量並排可視化展示(22 個觀察日 / 60 個觀察日一目了然)+ 主合約要素彙總(創建日 / 執行價 / 起止日期 / 交易天數 / 累計執行股數 / 累計成交數額 / 槓桿狀態等)+ 關聯主交易 ID 可追溯到完整交易流水